Основные виды рисков

Управление кредитными рисками в розничном кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков, а также использования профессиональных скорринговых решений. Эти шаги необходимы, но недостаточны для достижения конкурентного преимущества (фактически именно управление рисками во многом определяет размер кредитных ставок банка, а, следовательно, и уровень его конкурентоспособности). Ведь по причине массового характера операций и охвата банком значительной территории риски возникают и в результате неправильной оценки платежеспособности заемщика, и в результате некорректной работы кредитных инспекторов и, наконец, при неправильной организации действий на этапе сбора кредитов.

В настоящее время анализ и оценка уровня банковского риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математической статистики. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ в статистике.

Процесс анализа уровня конкретного риска или группы взаимных рисков осуществляется в сле­дующем порядке:

1. Выявление объективных и субъективных, зависимых и независимых факторов, оказывающих влияние на возникновение конкретного риска в определенный период времени.

2. Анализ значимости каждого фактора в динамике.

3. Определение предельно допустимого уровня риска и его оптимального значения.

4. Оценка ожидаемого или реального уровня конкретного вида риска и его сопоставление с дру­ги­ми видами существующих рисков с целью избежания больших потерь для финансовой органи­за­ции.

5. Разработка мероприятий, включающих комплексное по оптимизации уровня предполагаемого риска.

6. Оценка результатов принятых мер.

Поскольку сейчас экономика находится в фазе роста, то сложно оценить структуру убытков по видам рисков. И хотя, например, кредитный риск — самый серьезный в объемном выражении, потери по кредитам у большинства банков пока что минимальные, потому что в настоящее время этот рынок переживает стадию активного роста.

Риск-менеджмент в банке нужен не только для того, чтобы минимизировать потери, а и для того, чтобы кредитная организация не сильно зависела от циклов экономики. Да, рынок кредитования сейчас развивается динамичными темпами. Проблемы пока что появляются только у единичных предприятий, ведущих очень рискованную политику. На этой фазе развития рынка теоретически можно выдавать кредиты почти всем. Однако если наступит стадия стагнации и спада, то сразу у многих предприятий возникнут проблемы и, соответственно, потери по кредитному портфелю могут быть большие. Поэтому задача риск-менеджмента и заключается в том, чтобы сгладить эти зависимости объема потерь по кредитам от экономических циклов.