42. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка
В процессе своей деятельности коммерческие банки подвергаются множеству рисков. В общем виде банковские риски разделяются на четыре категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные.
Финансовые риски, в свою очередь, включают два типа рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски, в том числе кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности, могут при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка. Спекулятивные риски , основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток – в противном случае. Основные виды спекулятивного риска: процентный, валютный и рыночный (или позиционный).
Разные виды финансовых рисков, кроме того, тесно связаны друг с другом, что может существенно повысить общий банковский профиль риска. Например, банк, осуществляющий валютные операции, как правило, подвержен валютному риску, но он окажется также под дополнительным риском ликвидности и процентным риском в том случае, если в нетто‑позиции по срочным операциям будет иметь открытые позиции или расхождения в сроках требований и обязательств.
Операционные риски зависят от: общей деловой стратегии банка; его организации; функционирования внутренних систем, включая компьютерные и прочие технологии; согласованности политики банка и его процедур; мер, направленных на предотвращение ошибок в управлении и против мошенничества. Деловые риски связаны с внешней средой банковского бизнеса, в том числе с макроэкономическими и политическими факторами, правовыми условиями и условиями регулирования, а также с общей инфраструктурой финансового сектора и системой платежей. Чрезвычайные риски включают все типы экзогенных рисков, которые в случае реализации события способны подвергнуть опасности деятельность банка или подорвать его финансовое состояние и достаточность капитала.
Охарактеризуем финансовые риски, относящиеся к чистым рискам, т. е. приводящие в случае рискового случая только к отрицательным последствиям.
Депозитный риск – риск, связанный с возможностью невозврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Данный риск встречается достаточно редко и связан с неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций предприятия. Тем не менее случаи реализации депозитного риска встречаются не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой. За рубежом страхователем данного вида риска выступает банк, а страхование проводится в обязательной форме.
Кредитный риск – риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Причинами возникновения кредитного риска могут быть недобросовестность заемщика, ухудшение конкурентного положения конкретной фирмы, неблагоприятная экономическая конъюнктура.
- Ф ыКоллектив авторов
- 2. Деньги как экономическая категория. Виды денег
- 3. Теории денег
- 4. Содержание и значение функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги как средство обращения и средство платежа
- 5. Функция средства накопления. Виды денежных накоплений. Деньги в международном обороте. Количество денежной массы
- 6. Денежные агрегаты
- 7. Основная роль денег. Понятие денежной эмиссии
- 8. Эмиссия безналичных денег. Денежный мультипликатор. Эмиссия наличных денег
- 9. Понятие денежного оборота. Каналы движения денег
- 10. Безналичный денежный оборот
- 11. Договор банковского счета. Формы безналичных расчетов. Платежные поручения
- 12. Расчеты платежными требованиями‑поручениями. Расчеты по инкассо
- 13. Аккредитивная форма расчетов
- 14. Расчеты векселями
- 15. Понятие налично‑денежного оборота. Денежная система
- 16. Инфляция
- 17. Оценка инфляции. Влияние инфляции на экономику. Управление инфляцией
- 18. Валютные отношения и валютная система
- 19. Европейская валютная система. Валютная система россии
- 20. Валютный курс, режим и методы его регулирования
- 21. Международные расчеты. Валютные клиринги. Балансы международных расчетов. Платежный баланс
- 22. Необходимость и возможность кредита
- 23. Сущность кредита
- 24. Структура кредита. Кредитная сделка. Стадии движения кредита
- 25. Законы кредита
- 26. Банковская форма кредита и его особенности
- 27. Особенности потребительского кредита
- 28. Международный кредит
- 29. Формирование ссудного процента. Использование ссудного процента
- 30. Понятие банковской системы и ее свойства. Банковская система россии
- 31. Факторы, определяющие развитие и состояние банковской системы
- 32. Элементы банковской системы. Определения банка
- 33. Банки и небанковские кредитные организации (сходства и различия). Функции и роль банка в экономике
- 34. Виды банков
- 35. Современное состояние банковской системы россии
- 36. Цели и задачи организации центральных банков
- 37. Функции и организационная структура центральных банков европейского сообщества
- 38. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Законодательные основы банковской деятельности
- 39. Классификация банковских операций
- 40. Прочие кредитные операции
- 41. Виды активно‑пассивных операций коммерческого банка. Трастовые операции банка. Ликвидность
- 42. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка
- 43. Функционирование мвф и мирового банка
- 44. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк. Международная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития