Тема 10. Моделирование рисков и методы их уменьшения

Определение и сущность риска. Матрицы последствий и рисков. Анализ связанной группы решений в условиях полной и частичной неопределенности. Правило максимизации среднего ожидаемого дохода. Оптимальность по Парето. Правило равновозможности (Лапласа).

Количественная оценка рисков. Определение риска отдельной финансовой операции. Общие измерители рисков. Риск разорения. Кредитный риск. Депозитный риск.

Методы уменьшения рисков: диверсификация, хеджирование, страхование, форвардная и фьючерсная торговля. Качественное управление рисками.