Теоретико-игровые модели в оценке рисков.

На практике применяются методы, основанные на подходе минимизации-максимизации стратегий, т.е. необходимо выбрать минимум из максимума, либо максимум из минимума.

1. Критерии Вальда (крайнего пессимизма). Оптимальный тот вариант действий, который гарантируют наибольшую выгоду из всех возможных наилучших результатов.

2. Критерий Гурвица (пессимизма-оптимизма).

Показатель пессимизма: 

3. Критерий Лапласа

4. Критерий Байса-Лапласа максимизации вероятного среднего

4. Критерий Сэвиджа

13. Содержание

    • Управление рисками в системе наук управления.
    • Понятие риска и его природа. Развитие взглядов на риски.
    • Аспекты риска.
    • Основные виды рисков и их характеристика.
    • Развитие взглядов на управление рисками.
    • Способы управления рисками и их содержание.
    • Инструменты манипулирования рисками.
    • Издержки и доходы управления рисками.
    • Базовые понятия финансовой математики в управлении рисками.
    • Количественные и качественные методы оценки рисков.
    • Коэффициент риска конкретной операции:
    • Коэффициент уровня риска
    • Комплексный коэффициент риска
    • Коэффициент вариации.
    • Стохастический подход и методы оценки рисков.
    • Теоретико-игровые модели в оценке рисков.
    • Экспертный анализ рисков.
    • Риски и неопределенность. Стратегия и риски компании.
    • Риски внешней и внутренней среды организации.
    • Этапы жизненного цикла и динамика рисков компании.
    • Диагностика рисков компании. Формат идентификации рисков.
    • Рисковые спектр и профиль.
    • Методы диагностики рисков компании.
    • Картографирование рисков фирмы.
    • Стратегические риски.
    • Низкий:
    • Средний:
    • Высокий:
    • Макроэкономические и политические риски.
    • Риски изменения законодательства и системы налогообложения.
    • Методы интеграции и совокупное покрытие рисков.
    • Альянсы и неопределенность. Риски отношений в альянсах.
    • Риски усиления конкуренции в условиях спада.
    • Основные операционные риски финансовых организаций.
    • Основные операционные риски промышленных компаний.
    • Технологические риски.
    • Риски информационных систем и технологий.
    • Портфельный подход в управлении рисками.
    • Основные виды финансовых рисков.
    • Валютный риск.
    • Кредитный риск.
    • Производные финансовые инструменты.
    • Основные стратегии применения производных финансовых инструментов.
    • Риск выбора банка.
    • Риски опасностей.
    • Экологические и природные риски.
    • Криминальные риски и риск преступлений.
    • Судебные, бухгалтерские и налоговые риски.
    • Риски, связанные с человеческим фактором.
    • Риски конфликтов. Риски нелояльности и оппортунизма.
    • Риски некомпетентности и непрофессионализма. Риски саботажа.
    • Концепция интегрированного управления рисками фирмы.
    • Программа управления рисками и ее компоненты.
    • Мониторинг программы управления рисками.
    • Разработка ситуационных планов.
    • Организационная структура службы управления рисками.
    • Психологические аспекты управления рисками.