1 МУ Программа госэкзамена ФиК
10. Модели оптимального портфеля инвестиций.
Сущность понятия «диверсификация инвестиционного портфеля». Виды рисков, связанных с ценными бумагами (рыночный или систематический, специфический или несистематический) и их характеристики. Сущность традиционного подхода и Г.Марковица к диверсификации инвестиционного портфеля. Сущность модели ценообразования на активы (САРМ). Основные принципы (постулаты) классической портфельной теории.
Содержание
- Министерство образования и науки рф
- Содержание
- Раздел 1. Экономическая теория
- Раздел 2. Финансы
- 2.1. Государственные финансы
- 1. Содержание и функции финансов
- 2. Финансовое регулирование социально-экономических процессов
- 3. Финансовая система рф
- 4. Содержание государственной финансовой политики
- 5. Финансовая политика рф на современном этапе
- 7. Виды, формы и методы финансового контроля
- 8. Организация государственных финансов на федеральном и региональном уровне
- 9. Бюджетная система рф и принципы ее построения
- 10. Система межбюджетных отношений в рф
- 11. Особенности организации муниципальных финансов
- 12. Государственный долг: содержание и основные формы
- 13. Управление государственным и муниципальным долгом
- 14. Государственные внебюджетные фонды рф
- 5. Экономическое содержание, функции и виды прибыли
- 6. Источники, объекты налогообложения и ставки налогов с организаций (предприятий)
- 7.Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств организации (предприятия)
- 8. Показатели эффективности использования оборотных средств
- 9. Определение потребности в оборотных средствах (методы нормирования)
- 10. Сущность и виды финансового планирования в организациях (на предприятиях)
- 11.Экономическое содержание и структура основного капитала организации (предприятия)
- 12. Показатели эффективности использования основных средств
- Раздел 3. Деньги. Кредит. Банки
- 4. Денежная система и ее типы.
- 3.3. Банки
- 1. Кредитная и банковская системы.
- 2. Центральный банк - главное звено банковской системы.
- 3. Коммерческие банка и основы их деятельности.
- 4. Устойчивость и ликвидность коммерческого банка, банковская политика.
- 5. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
- 6. Денежно-кредитная политика.
- 7. Разработка денежно-кредитной политики Банком России.
- Раздел 4. Рынок ценных бумаг
- Раздел 5. Инвестиции и стратегия инвестиционной деятельности организации
- 5.1. Инвестиции
- 1. Экономическая сущность, значение и виды инвестиций.
- 2. Экономические и правовые основы инвестиционной деятельности.
- 3. Инвестиционный процесс и механизм инвестиционного рынка.
- 5. Иностранные инвестиции и их роль в развитии национальной экономики.
- 6. Инвестиционные проекты и принципы их оценки.
- 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
- 8. Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых инвестиций.
- 9. Формирование и классификация инвестиционных портфелей.
- 10. Модели оптимального портфеля инвестиций.
- 11. Стили управления инвестиционным портфелем.
- 5.2. Стратегия инвестиционной деятельности организации
- 1. Стратегические цели и задачи управления инвестиционной деятельностью.
- 3. Принципы и основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
- 4. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности.
- 5. Традиционные источники финансирования инвестиционной деятельности
- 6. Классификация инвестиционных стратегий
- Раздел 6. Финансовый менеджмент
- 3. Стоимость источников собственного капитала
- 4. Стоимость источников заемного капитала
- 5. Теоретические концепции структуры капитала организации (предприятия)
- 6. Дивидендная политика, основные теории формирования дивидендной политики
- 7. Этапы формирования дивидендной политики в акционерном обществе
- 8. Основные методики (виды) дивидендных выплат и подходы к формированию дивидендной политики.
- 9. Процедура выплаты дивидендов
- 10. Дивидендная политика и регулирование курса акций
- 6.3. Управление оборотным капиталом
- 1. Чистый оборотный капитал, текущие финансовые потребности (тфп). Операционный цикл предприятия
- 2. Ускорение оборачиваемости оборотных средств как основной способ снижения текущих финансовых потребностей (принцип дорогой закупки и дешевой продажи товара, формула Дюпона)
- 3. Ускорение оборачиваемости оборотных средств как основной способ снижения текущих финансовых потребностей (спонтанное финансирование, учет векселей и факторинг)
- 4. Характеристика моделей финансирования текущей деятельности организации (предприятия)
- 5. Политика управление запасами товарно-материальных ценностей организации (предприятия)
- 6. Минимизация текущих затрат по обслуживанию запасов. Оптимальный размер партии поставки
- 2. Источники, причины и факторы риска.
- 3. Концепция приемлемого риска.
- Раздел 7. Экономический анализ
- Раздел 8. Финансовое планирование и прогнозирование
- Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену для студентов всех форм обучения специальность 080105 (060400) “Финансы и кредит”
- 1. Экономическая теория
- 2. Финансы
- 3. Финансы организаций (предприятий)
- 4. Деньги. Кредит. Банки
- 5. Инвестиции и стратегия инвестиционной деятельности организации
- 6. Рынок ценных бумаг
- 7. Экономический анализ
- 8. Финансовый менеджмент
- 9. Финансовое планирование и прогнозирование
- 10. Предпринимательские риски