38. Классификация индикаторов компьютерного раздела технического анализа: достоинства и недостатки.

Скользящее среднее значение (МА) — один из старейших и наиболее распространенных инструментов технического анализа. МА показывает среднее значение цены за некоторый период времени. Простое скользящее среднее вычисляется как сумма цен закрытия валютной пары за определённое число временных интервалов, делённая на число этих интервалов.

SMA = S (CL (i), X) / X

Здесь: S - сумма; CL (i) - цена закрытия временного интервала; X - количество периодов расчёта.

При расчёте скользящего среднего производится математическое усреднение цены акции за данный период. Их существует несколько видов: 1) взвешенные скользящие средние (WMA). Цене, по которой прошел больший объем при расчете средней цены за период придается соответственный больший вес.

2) экспоненциальные скользящие средние (EMA). Их отличие в том, что больший вес при расчете среднего значения за период придается недавним данным, а вес старых данных уменьшен. Ценное отличие ЕМА от других видов скользящих средних в том, что она меньше отстает от цены и выдает свои сигналы ближе к действительному положению последней.

Изменения ценовой тенденции распознаются по пересечениям кривой МА трендом. Поскольку пересечения ценою кривой МА дают четкую информацию на покупку или продажу, это способствует избавлению от субъективизма при построении и интерпретации трендовых линий. Тут надо сказать, что и МА по своей сути является кривой трендовой линией и также выполняет роль поддержки и сопротивления, что можно отнести к достоинству.

Недостаток МА заключается в некотором запаздывании сигналов. Если период действия тенденции незначителен (обычно он должен быть вдвое дольше периода расчета скользящего среднего), то вы понесете убытки.