Какие существуют методы оценки банковских рисков?

Оценка риска может осуществляться тремя методами:

1. статистический метод - на основе статистических материалов заряд лет определяется вероятность наступления того или иного события;

2. метод экспертных оценок, когда для оценки риска привлекаются специалисты-профессионалы в различных областях;

3. аналитический метод - анализ зон риска и использование всевозможных способов, включая вышеназванные, для определения уровня частного и совокупного риска. Банк должен оценивать не только частный риск, т. е. риск по отдельно взятой банковской операции, но и общий, или совокупный банковский риск по всему кругу деятельности.

Что такое кредитный портфель?

Кредитный портфель - совокупность экономических отношений, возникающих между банком и клиентом по поводу предоставленных кредитов. Это совокупность выданных ссуд. Качество кредитного портфеля оценивается с нескольких позиций. Этапами его анализа являются:

1)классификация ссуд:

• проверяется наличие дополнительных инструкций по классификации ссуд;

• на сколько правильно классифицированы ссуды с позиции требований Инструкции;

• проверяется правильность создания фактического резерва;

2)определение риска по кредитному портфелю в целом:

-определение правильности расчета законодательного отклонения его от фактической величины;

3)анализ кредитного портфеля на основе финансовых коэффициентов:

• агрегированные коэффициенты качества кредитного портфеля;

• достаточность созданных резервов;

• доходность и прибыльность кредитного портфеля;

• качество управления кредитным портфелем;

• политика коммерческого банка в области кредитных рисков;

4)структурный анализ кредитного портфеля

5) принятие мер по результатам анализа и оценка их эффективности.

На практике в кредитный портфель коммерческого банка включаются не только выданные ссуды и открытые банком кредитные линии как банкам, так и прочим клиентам, но и учтенные векселя в портфеле банка, предоставленные гарантии.