Управление рисками
Количественные методы оценки риска
Позволяют определить вероятность возникновения риска и последствий влияний риска на деятельность компании. Проводится к одному проекту.
Задачей является определение вероятности достижения конечной цели проекта.
Основные количественные методы:
вероятностные методы оценки рисков с использованием теории вероятности;
теоретико-игровые модели оценки рисков – теория игр (матрицы);
анализ точки безубыточности проекта;
имитационная модель Д. Хертца;
метод эквивалента;
метод оценки доходности активов САРМ
10.03.2009г. Лекция №5
Содержание
- Управление рисками Понятие риска и его природа
- Риски внешней и внутренней среды
- Диагностика рисков компании
- Картографирование рисков фирмы
- Стратегические риски
- Инструментарий манипулирования рисками
- Методы оценки ресурсов
- Качественные методы
- Количественные методы оценки риска
- Имитационная модель Хертца
- Метод оценки доходности активов
- Вероятностные показатели оценки риска
- Статистические показатели риска
- Макроэкономические и политические риски
- Экологический или природный риск
- Теоретико-игровые модели оценки риска
- Риски отношений в альянсах
- Риск изменения в законодательстве и системе налогообложения
- Технико-технологические риски
- Риски, связанные с человеческим фактором
- Поведенческие риски
- Риски конфликтов
- Риск нелояльности
- Операционные риски
- Риски информационных систем
- Финансовый риск
- Риски, связанные с покупательной способностью Валютный риск
- Инфляционный риск
- Риск упущенной выгоды
- Риск снижения доходности
- Риск прямых финансовых потерь
- Кредитный риск
- Риск выбора банка
- Методы управления рисками
- Методы Перенос и передача риска
- Уклонение от риска и избежание
- Самострахование
- Распределение и диссипация риска
- Диверсификация и концентрация риска
- Диверсификация деятельности
- Диверсификация инвестиций
- Лимитирование концентрации риска
- Прямое директивное управление риском
- Страхование риска
- Хеджирование риска
- Организационная структура службы управления рисками
- Психологические аспекты управления рисками
- Издержки и доходы по управлению рисками