Тема 3. Теорія портфеля Марковіца

Поняття ефективного та оптимального інвестиційного портфелю. Функція корисності та криві індиферентності. Ризикові та без ризикові активи.

Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля інвестицій. Визначення дохідності за один період. Очікувана дохідність портфеля ризикових активів.

Використання варіації для вивчення ризику. Визначення ризику портфеля з двох активів. Визначення ризику портфелю, який складається з більше ніж два активи. Особливості диверсифікації інвестиційного портфеля. Наївна диверсифікація та стратегія диверсифікації Марковіца.

Створення ефективного портфелю Марковіца. Допустимий та ефективний портфелі. Вибір портфеля з ефективної множини портфелів Марковіца.