logo
НМК2004_bachelor_new

Тема 5. Альтернативні моделі визначення цін активів

Модель Блека з нульовою "бетою". Умови, які необхідні для побудови портфеля з нульовою "бетою". Вибір портфелю з нульовою "бетою".

Багатофакторна CARM Мертона. Теорії арбітражного ціноутворення. Арбітраж. Основні припущення теорії арбітражного ціноутворення. Виведення рівняння моделі АРТ. Порівняльний аналіз АРТ та CARM. Переваги АРТ.