21. Статистические методы определения рисков.

Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т.д. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода. Основным недостатком этих методов считается необходимость использования в них вероятностных характеристик. Возможно применение следующих статистических методов: оценка вероятности исполнения, анализ вероятного распределения потока платежей, деревья решений, имитационное моделирование рисков.

Современный подход к проблеме оценки риска включает два различных, но дополняющих друг друга подхода:

* метод оценки стоимости риска - VaR (Value-at-Risk), базирующийся на анализе статистической природы рынка;

* метод анализа чувствительности портфеля к изменениям параметров рынка - Stress or Sensitivity Testing.