Тема 3. Теорія портфеля Марковіца

Лекція 4. Теорія портфеля Марковіца

1. Поняття ефективного та оптимального інвестиційного портфелю.

2. Ризикові та без ризикові активи.

3. Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля інвестицій.

4. Використання варіації для вивчення ризику.

5. Особливості диверсифікації інвестиційного портфеля.

Основна література: 1, 2, 3

Додаткова література: 5, 6, 8