Организация кредитования. Кредитный риск.
Все вопросы, связанные с осуществлением и планированием кредитования, определением условий и оплатой банковских услуг, коммерческие банки решают с клиентом на договорной основе.
Кредиты банки предоставляют различным юридическим и физическим лицам за счет формируемых ими собственных и заемных ресурсов: собственных средств, клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах, межбанковского кредита; средств, мобилизованных банком во временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг.
Для рассмотрения вопроса о выдаче ссуды клиент представляет в банк документы в соответствии с разработанным и утвержденным положением о кредитовании перечнем (примерный перечень документов представлен ниже). При этом для различных групп клиентуры могут разрабатываться различные перечни необходимых (для рассмотрения целесообразности выдачи кредита) документов. Например, давние, проверенные клиенты могут освобождаться от необходимости предоставления графика поступления платежей, сведений о кредитах, полученных в других банках, а иногда и технико-экономического обоснования кредитуемой сделки.
данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования (прямой риск) и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя.
Более широкое представление о кредитном риске определяет его как риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния (рейтинга) понимается как ухудшение финансового состояния дебитора, так и ухудшение деловой репутации, положения среди конкурентов в регионе, отрасли, снижение способности успешно завершить некий конкретный проект и т.д., т.е. все факторы, способные повлиять на платежеспособность дебитора. Потери в данном случае могут быть также как прямые - невозврат кредита, непоставка средств, так и косвенные - снижение стоимости ценных бумаг эмитента (например, векселей), необходимость увеличить объем резервов под кредит и т.д.
Кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга.
Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых финансовых потерь.
В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:
вероятность дефолта - вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности;
кредитный рейтинг - классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности;
кредитная миграция - изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции;
сумма, подверженная кредитному риску - общий объем обязательств дебитора, контрагента перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т.д.;
уровень потерь в случае дефолта - доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта.
Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций: оценка кредитного риска отдельной операции и портфеля операций.
- Финансы. Определение, сущность, признаки. Предпосылки возникновения.
- Финансы. Определение, функции. Централизованные и децентрализованные финансы. Финансовые ресурсы.
- Финансовая система, сущность, структура, элементы структуры.
- Финансовая политика и управление финансами. Функциональные элементы управления финансами
- Финансовый контроль. Классификация финансового контроля.
- Основные органы управления финансами в рф, их задачи и функции.
- Социально-экономическая сущность и роль бюджета.
- Бюджетная классификация. Основные группы расходов и доходов бюджета рф.
- Бюджетное устройство и бюджетная система (Формы государственного устройства).
- Бюджетная система. Структура консолидированного бюджета рф.
- Принципы построения бюджетной системы.
- Межбюджетные отношения.
- Бюджетная политика.
- Бюджетный процесс.
- Государственный и муниципальный кредит. Функции, классификация.
- Управление государственным долгом.
- Внебюджетные фонды. Социально-экономическая сущность, виды.
- Деньги. Сущность. Функции.
- Виды денег.
- Денежная система, ее элементы. Типы денежных систем.
- Предложение денег. Закон денежного обращения. Денежные агрегаты.
- Международная валютная система, ее развитие
- Страхование. Сущность, признаки, функции.
- Виды страхования.
- Страховой рынок. Актуарные расчеты.
- Функции страхового рынка
- Структура страхового рынка
- Кредит, сущность, необходимость. Связь кредита, денег, финансов.
- Принципы кредита. Факторы, влияющие на цену кредита.
- Формы кредита.
- Виды банковского кредита.
- Кредитная система.
- Организация кредитования. Кредитный риск.
- Кредитные институты как элементы кредитной системы.
- 1. Банковская система:
- Центральный банк России. Структура, функции.
- Инструменты кредитно-денежной политики.
- Назначение и функции банков второго уровня. Виды операций.
- Небанковские кредитно-финансовые институты. Состав, особенности функционирования.
- Финансы предприятий различных форм собственности.
- Основной капитал предприятия. Сущность, структура, назначение.
- Оборотный капитал предприятия. Сущность, структура, назначение.
- Прибыль предприятия. Структура, направления использования.
- Рынок ценных бумаг. Классификация и основные виды ценных бумаг.
- Фондовая биржа. Цели, задачи, условия функционирования.
- Задачи фондовой биржи
- Инфляция. Виды, последствия, методы борьбы.
- Мировая валютная система. Виды валютных операций. Международные валютные организации.