8.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.
Задача.
На основі даних, приведених фінансовим посередником, оцініть ефективність двох портфелів цінних паперів інвестиційних фондів, використовуючи коефіцієнт Трейнора, за умови, що без ризикова ставка становить 10%.
| Портфелі цінних паперів | Середньорічна дохідність % | Стандартне відхилення дохідності | β - коефіцієнт |
| А1 | 25 | 0,10 | 0,95 |
| А2 | 30 | 0,20 | 1,05 |
Задача 2.
В таблиці 1. наведені характеристики ризику та дохідності для двох акціонерних капіталів: А та В.
Таблиця1. Характеристики ризику/дохідності для двох окремих активів
|
Очікувана дохідність (%) Стандартне відхилення (%) Кореляція | А В | |
| 13% 11% | 20% 22% | |
| 0,4 | ||
Розрахувати портфельний ризик та очікувану дохідності для портфелів з різними пропорціями для кожного акціонерного капіталу. Графічно відобразіть криву вибору оптимального співвідношення ризик-дохідність.
Таблиця 2. Варіанти структури портфелю.
| Частка А | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 0% |
| Частка В | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
- Навчально-методичні матеріали з дисципліни Фінансове посередництво
- 1. Вступ
- 1. Аналітичні
- 2. Планово-проектні
- 3. Організаційні
- 4. Контрольні
- 5. Науково-дослідницькі
- 6. Навчально-методичні
- 2. Тематичний план вивчення дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
- Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
- Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.
- Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
- Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.
- Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
- 4. Плани занять.
- 4.1. Плани лекцій.
- Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
- Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
- Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.
- Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
- Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.
- Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
- 4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання.
- 2. Проведення мозкового штурму та обговорення наступної проблематики
- 2. Проведення семінару - дискусії з обговорення наступних питань:
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
- Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
- Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.
- Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
- Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.
- Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 5. Самостійна робота студентів
- Індивідуально-консультативна робота
- Методи активізації процесу навчання
- 8. Поточний і підсумковий контроль знань
- 8.1. Очна форма навчання Поточний контроль знань студентів
- Підсумковий контроль знань студентів
- Карта самостійної роботи студента з дисципліни «__Фінансове посередництво_»
- 8.2. Заочна форма навчання
- Карта самостійної роботи студента з дисципліни «__Фінансове посередництво_»
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінки програмних питань, тестового завдання і задач.
- 9.3.3. Критерії оцінки виконання тестових завдань.
- 8.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.
- 8.4. Приклад білету
- 9. Рекомендована література (основна і додаткова).