Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.

1.Ефективність ринку та аналіз цінних паперів.

2.Традиційні об’єкти здіснення інвестицій фінансовими посередниками.

3. Оцінка окремих фінансових інструментів за критеріями дохідності та ризику.

4. Вибір цінного паперу.

Тренінг за темою Використання фундаментального та елементів технічного аналізу до цінних паперів в умовах неефективного ринку цінних паперів"з елементами проведення математичних розрахунків

Приклад розрахункового завдання:

1. Фінансовий посередник запропонував інвестору три портфеля, кожен з яких складається з двох видів фінансових активів.

Розрахувати дохідність портфеля, рівень толерантності ризику інвестора та гарантовану еквівалентну дохідність, якщо відомо, що інвестор обрав перший, другий, третій портфель.

Перелік компетентностей:

• Проводити дослідження щодо застосування елементів технічного та фундаментального аналізу в умовах неефективного ринку;

• Здійснювати оцінку цінних паперів фінансових посередників на основі фундаментального та технічного аналізу;

• Визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

• Оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем

• Використовувати математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та реструктуризації інвестиційного портфеля

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 5: аналітичні дані фондового ринку, інвестиційних фондів, звітність фінансових посередників та емітентів.

Контактне заняття 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.

Проблемна лекція щодо використання портфельних теорій в умовах неефективного ринку цінних паперів. Проведення кейс-стаді.