Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.

1. Теоретичні основи портфельного інвестування.

2.Практика формування та управління інвестиційним портфелем.

3.Перегляд портфеля цінних паперів.

Кейс-стаді “Формування інвестиційного портфелю з врахуванням двопараметричої моделі Г. Марковіца та моделі Тобіна, моделі Шарпа та моделі Квазі-Шарп”

Зміст завдання:

1. визначити інвестиційну політику запропонованого викладачем фінансового посередника відповідно до існуючих класифікацій; здійснити оцінку та аналіз діяльності фінансового посередника;

2. провести фундаментальний та технічний аналіз цінних паперів запропонованих викладачем;

3 визначити очікувану доходність та ризик цінних паперів, котирування яких надано викладачем.

Перелік компетентностей:

• Контролювати дохідність і ризик інвестиційного портфеля, раціональність інвестиційної політики;

• Розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;

• Прогнозувати вплив фундаментальних факторів на зміну котирувань цінних паперів (рівень фінансово-економічного розвитку підприємств – емітентів);

• Оцінювати ефективність управління портфелем цінних паперів з урахуванням дохідності та ризику;

• Використовувати математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та реструктуризації інвестиційного портфеля

Інформаційно-методичне забезпечення контактного заняття 6: аналітичні дані фондового ринку, інвестиційних фондів, звітність фінансових посередників та емітентів.

Контактне заняття 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.

Проблемна лекція щодо формування доходів та витрат фінансового посередника та системи оподаткування. Проведення мозкового штурму.