Практичні завдання

Задача 1. Учасник недержавного пенсійного фонду щорічно до закінчення календарного року вносить на свій пенсійний рахунок 3000 грн. Визначити загальну суму коштів,акумульованих на пенсійному рахунку за 7 років, якщо щорічний приріст внесених коштів пенсійний фонд гарантує за ставкою 8%.

Задача 2. Фінансова установа має намір через 3 місяці придбати на спотовому валютному ринку 150 тис.євро для виконання прийнятих на себе зобов’язань. Бажаючи обмежити курсовий ризик, вона займає довгу позицію на ф’ючерсному валютному ринку на аналогічну суму. На момент відкриття позиції на ф’ючерсному ринку курс СПОТ становив 9,45 грн./євро; форвардний курс: 9,51 грн./євро.Обсяг базового активу за одним ф’ючерсним контрактом – 15 тис.євро. Пояснити зміст і механізм хеджування за допомогою ф’ючерсних валютних контрактів. Визначити:

а) суму прибутку (збитку) фінансової установи, якщо на момент закриття позиції за ф’ючерсними контрактами курс СПОТ буде становити 9,52 грн./євро; форвардний курс: 9,59 грн./євро;

б) форвардний курс на момент закриття ф’ючерсних контрактів, який забезпечив би ідеальне хеджування, якщо курс СПОТ на цю дату буде становити 9,41 грн./євро.

Задача 3. Експортеру через 2 місяці надійдуть 5000 дол.США. Яку кількість двомісячних ф’ючерсних контрактів йому необхідно продати за долари США у випадку повного хеджування, щоб застрахуватися від росту курсу долара, якщо номінал контракту дорівнює 1000 дол.США?

Задача 4. Визначити найбільш прийнятний варіант інвестиційного проекту на основі оцінювання доходності використаного капіталу за наступними даними:

Задача 5. Компанія має намір через 3 місяці продати на ринку 500 т цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов’язаного із зміною ціни на цукор через 3 місяці, вона проводить хеджування ф’ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить 800 грн./т а ф’ючерсна ціна – 830 грн./т. Обсяг базового активу, тобто цукру, у ф’ючерсному контракті дорівнює 100 т.

Визначити:

а) якою має бути ф’ючерсна ціна цукру на дату поставки у разі ідеального хеджування, якщо ціна спот на цю дату становить 775 грн./т?;

б) якою має бути ф’ючерсна ціна цукру на дату поставки у разі неідеального хеджування, якщо ціна спот на цю дату становить 775 грн./т і виграш у результаті хеджування дорівнює 500 грн.? Зробити висновки.

Задача 6. Розрахувати суму резерву на відшкодування втрат за кредитними операціями та проаналізувати якісну структуру кредитного портфеля банку на основі звітних даних: