Числовые характеристики случайных величин дохода предпринимателя

Мера риска. Стандартное отклонение случайной величины от ее математического ожидания (т.е. от наиболее вероятного значения случайной величины) служит абсолютной мерой риска, связанного с ней.

Следует заметить, что все методы снижения риска основаны на уменьшении разброса, т.е. уменьшения стандартного отклонения случайной величины. Кроме абсолютной меры риска используется и относительная мера риска, в качестве которой используется коэффициент вариации.

J = [ / М(х)]  100% (9.3)

Непрерывная случайная величина. Непрерывная случайная величина может принимать все значения из некоторого диапазона. При этом множество значений случайной величины будет бесконечным. Примерами непрерывных случайных величин в экономике могут служить будущие доходы от сделки и будущие затраты, связанные с получением этих доходов.

В рамках теории вероятности изучено несколько законов распределения непрерывных случайных величин. Однако в социотехнических и социоэкономических системах большинство случайных величин имеют нормальное распределение. Гипотеза о том, что непрерывная случайная величина имеет нормальное распределение, служит основой для многих оценок в экономических расчетах. При этом следует помнить, что если гипотеза о нормальном распределении не подтверждена, то значения расчетов могут быть ошибочны.

Альтернатива «риск-доходность». Риск предпринимателя, инвести-рующего свои средства в те или иные активы, непосредственно связан с доходностью, т.е. с отдачей на каждый рубль вложенного капитала. При этом более рискованные предприятия должны обеспечивать более высокую доходность. Общая концепция состоит в том, что если доходность устраивает предпринимателя, то он будет стремиться снизить риск при данном уровне доходности, если же риск снизить нельзя, то он постарается максимизировать доходность.