logo
Finansoviy_menedjment / Discipline_mag_pr / Fin_posered

2. Тренінг «Використання фундаментального та елементів технічного аналізу в умовах неефективного ринку».

Приклад розрахункового завдання:

1. Фінансовий посередник запропонував інвестору три портфеля, кожен з яких складається з двох видів фінансових активів.

№ портфеля

Частка в портфелі акцій/облігацій, %

Дохідність акцій/облігацій відповідно, %

Стандартне відхилення акцій, %

1

25

75

30

10

30

2

40

60

33

14,7

40

3

70

30

31

13,8

40

Інвестиції в облігації вважаються без ризиковими.

Розрахувати дохідність портфеля, рівень толерантності ризику інвестора та гарантовану еквівалентну дохідність, якщо відомо, що інвестор обрав перший (другий, третій) портфель.