Конспкт лекций Портфельное инвестирование
3. За періодом інвестування:
короткотермінові фінансові інструменти — вкладення коштів на термін, який не перевищує рік (наприклад, короткотермінові ощадні сертифікати, короткотермінові векселі, короткотермінові державні цінні папери тощо), їх позначають поняттям активи грошового ринку. Зазвичай вони мають за мету використання тимчасово вільних грошових коштів для відносно швидкого отримання доходу;
довготермінові— вкладення коштів у статутні капітали інших організацій, зокрема придбання акцій, відсоткових облігацій, надання фінансових кредитів і позик на термін понад рік (деталізуються у практиці великих інвестиційних компаній): а) до 2-х років; б) від 2-х до 3-х років; в) від 3-х до 5-ти років; г) понад 5 років.
Содержание
- Тема 1. Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності
- 1.1. Фінансові інвестиції та їх класифікація.
- 1. За формами власності на інвестиційні ресурси:
- 2. За характером участі в інвестуванні:
- 3. За періодом інвестування:
- 4. За регіональною ознакою:
- 5. За джерелами фінансування:
- 1.2. Поняття та сутність портфельного інвестування.
- 1.3. Процес формування портфеля цінних паперів.
- Тема 2. Цінні папери як об'єкти портфельного інвестування
- 2.1. Цінні папери: поняття та види. Класифікація цінних паперів за різними ознаками. Інвестиційні якості цінних паперів
- 2.3. Види вартісної оцінки цінних паперів. Оцінювання якості цінних паперів міжнародними рейтинговими агенціями. Спліт і консолідація акцій як методи штучного регулювання їхньої курсової ціни
- Тема 3. Правове регулювання
- 3.1. Правове регулювання процесу портфельного інвестування: типи, цілі, форми та моделі
- 3.3. Саморегулівні об'єднання ринку цінних паперів. Поняття та види саморегулівних організацій.
- Тема 4. Організація й функціонування ринку цінних паперів
- 4.1. Ринок цінних паперів у складі фінансового ринку.
- 4.2. Первинний і вторинний ринки цінних паперів.
- 4.3. Індекси стану ринку цінних паперів
- 4.4. Сучасні тенденції у розвитку ринку цінних паперів
- Тема 5. Суб'єкти портфельного інвестування
- 5.1. Склад суб'єктів портфельного інвестування
- 5.3. Інвестори на фондовому ринку: поняття і класифікація
- 5.4. Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів у процесі
- 5.6. Інститути спільного інвестування як суб'єкти портфельного інвестування
- Тема 6. Система оформлення прав власності на цінні папери
- 6.1. Реєстратори цінних паперів, їхня роль і функції
- 6.2. Правила й техніка ведення депозитарної діяльності з цінними паперами. Операції зберігачів і депозитаріїв
- 6.3. Розрахунково-клірингові інститути ринку цінних паперів
- Тема 7. Засадові теорії портфельного інвестування
- 7.1. Теорії ціноутворення на ринку цінних паперів (технократична, фундаменталістська, «ходіння навмання»). Гіпотеза ефективних ринків. Інформаційна ефективність. Арбітраж
- 7.3. Теорія часової вартості грошей
- 7.4. Теорія очікувань. Теорія переваги ліквідності. Теорія сегментування ринків
- Тема 8. Аналіз у процесі прийняття інвестиційних рішень
- 8.1. Передінвестиційні дослідження. Мотивація інвестиційних рішень.
- 8.2. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій.
- 8.3. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Поняття і методи. Традиційний графічний метод.
- 8.4. Аналіз ризиків. Оцінювання ризику. Систематичний і несистематичний ризики. Β-коефіцієнт як міра систематичного ризику
- Тема 9. Стратегія портфельного інвестування
- 9.1. Управління портфелем цінних паперів. Стратегія і тактика управління. Активна й пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів. Моніторинг у портфельному інвестуванні
- 9.2. Диверсифікація як основа портфельного інвестування.
- 9.3. Ліквідність у портфельному інвестуванні. Критерії ліквідності. Визначення оптимального трансферу готівки у цінні папери на підставі моделі Баумоля. Операції репо
- Тема 10. Похідні інструменти (деривативи) в процесі портфельного інвестування
- 10.1. Похідні інструменти: поняття, види та значення. Ф'ючерсні контракти. Опціонні контракти
- 10.2. Похідні інструменти і ризики. Страхування ризиків (хеджування) за допомогою похідних інструментів