16. Поняття фінансової стійкості банку та види ризиків банківської діяльності.

Фінансова стійкість – динамічна інтегральна характеристика спроможності банку, як систему трансформувати і ризики, повноцінно виконувати свої функції, витримуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів відносять - політична ситуація в країні, стан фін ринку. До внутрнішніх відносять – професіоналізм персоналу,рентабельність, управління ліквідністю, ризиками. Фін. стійкість передбачає – стабільність, прибутковість діяльності, збалансованість грош. потоків, спроможність ефективно контролювати і управляти ризиками, о в комплексі досягається через якісн управління, що включає – постійне плануванні – аналіз і контроль – прогнозування.

Регулювання фін. стійкості банку здійснюється на рівні НБУ шляхом організації системи банківського регулювання та нагляду встановлення обов’язкових економ. нормативів, формування різних резервів і контролю за їх виконанням та на рівні самих комерційних банків шляхом створення управлінських органів – комітет з управління активами і пасивами – комітет з контролю і управління ризиками, тарифний і кредитний комітети. Всі вони комплексно розробляють збалансовану політику банку, спрямовану на : прибутковість, стабільність, оцінку управління ризиками.

Згідно положення « про порядок регулювання діяльності банків « банки зобвоьязані дотримувати такі нормативи – нормативи капіталу, ліквідності, короткострокової ліквідності, кредитного ризику, ризику на 1-го позичальника, загальної суми кредитів, максимальної суми, суми кредитів наданих всім інсайдерам.

Нормативи інвестування – інвестування в одну юр. особу та загальна сума інвестицій. Ліміти відкритої валютної позиції – довга позиція та коротка позиція.

Фінансова стійкість на рівні самих банків забезпечується багатьма заходами, але найважливішою складовою є – розробка стратегії управління ризиками.

Ризики баківської діяльності –фінансові ( піддаються кількісній оцінці) і не піддаються ( функціональні і зовнішні).

Фінансові ризики – кредитний ризик – індивідувальний і валовий. Депозитний ризик – це ймовірність переведення рахунків в ін.. банки або дострокове розірвання депозитного договору. Валютний ризик – ймовірність понесення втрат від зміни у вал курсах чи цін на метали. Відсотковий ризик – ймовірність втрат від несприятливої зміни % ставок. Методом оцінки даного ризику є метод Гепо – це різниця між величиною чутливих до зміни ставок А і П-ів банку. Інвестиційний ризик – ймовірність понесення втрат від знецінення ц.п. у портфелі банку. Ризик ліквідності – походний ризик від активних і пасивних операцій. Ризик капітальної стійкості – ймовірність того, що ватрит банку перевищать створені резерви на їх покриття, є похідним від активних операцій. Ризик непплатоспроможності – ризик того, що банк виявиться неліквідним , збиковим, з відємним капітало одночасно. Є похідним від усіх фін. ризиків.

Функціональні ризики – стратегічний ризик (ймовірність невірного фформування цілей банку, невірного ресурсного забезпечення та невірного підходу управління ризиками). Технологічний ризик (збої у роботі обладнання банку). Операційний ризик (шахрайство, неуважність). Ризик неефективності (ймовірність втрат від невідповідності між витратами банку на здійснення операцій та їх дохідності). Ризик упровадження нових продуктів і технологій (ймовірність недосягнення запланованої окупності нових продуктів)

Зовнішні ризики – репутаційний ризик (пов’язаний з втратою довіри з боку клієнтів). Політичний ризик, соц.-ек ризик (об’єми виробництва зменшуються, життєвий рівень знизиться) Форс-мажорний ризик – стихійні лиха, катастрофи.