logo search
УМК Фин

4. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «финансовый риск-менеджмент»

  1. Предприятие как открытая система. Внутренняя и внешняя среда предприятия.

  2. Анализ и обработка экспертных оценок. Определение рангов важности рисков

  3. Факторы внутренней и внешней среды предприятия.

  4. Принятие решения в условиях неопределенности на основе принципа недостаточного обоснования Лапласа

  5. Характеристика основных теорий финансвых рисков

  6. Принятие решения в условиях неопределенности на основе критерия Вальда.

  7. Сущность финансового риска. Понятие анализа финансового риска. Отношение к риску.

  8. Принятие решения в условиях неопределенности на основе критерия Сэвиджа..

  9. Понятие риска и его экономическая интерпретация. Меры риска.

  10. Принятие решения в условиях неопределенности на основе критерия Гурвица.

  11. Источники и связанные с ними виды финансового риска микросреды фирмы

  12. Учет риска при принятии управленческих решений.

  13. Источники и связанные с ними виды финансового риска макросреды фирмы.

  14. Характеристика экспертных процедур. Феномен «сдвига риска».

  15. Современные классификации финансовых рисков.

  16. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска.

  17. Осознанность принятия риска. Управляемость принимаемыми рисками. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций.

  18. Шкалы риска и характеристика их градаций

  19. Учет временного фактора в финансовом риск-менеджменте. Учет финансовой стратегии в процессе управления рисками. Учет возможности передачи рисков.

  20. Методы количественной оценки рисков проектов вложения капитала в инвестиционно-финансовой сфере

  21. Идентификация рисков. Оценка полноты информации.

  22. Бальная оценка отдельных рисков и риска проекта в целом

  23. Выбор форм и видов передачи рисков предприятия

  24. Понятие и расчет риска банкротства.

  25. Избежание риска.

  26. Количественная оценка риска на основе функции плотности вероятности распределения случайной величины.

  27. Диверсификация риска.

  28. Характеристика инструментов статистического метода расчета риска.

  29. Самострахование финансового риска.

  30. Количественная оценка риска на основе закона нормального распределения случайной величины.

  31. Страхование риска. Приемлемая стоимость страховой защиты по риску.

  32. Количественная оценка риска при симметричном распределении случайной величины.

  33. Бета – коэффициент. Диверсификация.

  34. Количественная оценка риска при ассиметричном распределении случайной величины

  35. Формирование портфеля с позиций «риск-доходность».

  36. Использование мер абсолютного рассеяния для количественной оценки предпринимательских рисков.

  37. Математический инструментарий измерения предпринимательского риска.

  38. Характеристика риска как вероятностной категории.

  39. Понятие риска и неопределенности. Взаимосвязь и отличие.

  40. Политика управления финансовыми рисками.

  41. Случайный и системный риски. Совокупный риск

  42. Принципы управления финансовыми рисками

  43. Формы и виды страхования финансовых рисков

  44. Роль информации в процессе количественного и качественного анализа риска

  45. Характеристика этапов финансового риск-менеджмента.

  46. Количественная оценка риска при ассиметричном распределении случайной величины.

  47. Общие принципы классификации рисков.

  48. Количественная оценка риска при симметричном распределении случайной величины.

  49. Страхование и самострахование риска. Приемлемая стоимость страховой защиты по риску.

  50. Механизм хеджирования риска. Роль финансовых инструментов в хеджировании.