Вопрос 3. Статистические методы анализа риска.

Одними из наиболее распространенных количественных методов анализа и оценки риска является статистические методы. К ним относятся: табличный, графический, метод группировок, метод средних величин, индексный метод, анализ колеблимости, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Статистические методы анализа финансового риска используются во всех видах временного анализа и на всех этапах управленческих решений. Область применения конкретного метода диктуется спецификой поставленной задачи, особенностями и доступностью информации.

Главными инструментами статистических методов расчета риска являются:

- среднее значение изучаемой случайной величины;

- дисперсия;

- стандартное отклонение;

- коэффициент вариации;

- распределение вероятности изучаемой случайной величины.

Для ограниченного числа возможных значений случайной величины ее среднее значение определяется:

(3),

где - среднее значение изучаемой случайной величины;

- значение случайной величины;

- вероятность появления случайной величины.

Для характеристики распределения социально-экономических явлений наиболее часто используют нормальное распределение, поэтому нормально распределенная случайная величина является непрерывной и ее дифференциальная функция распределения имеет вид:

(4),

где - определяет плотность распределения вероятности для каждой точки х.