Финансовый риск-менеджмент
Учебно-методический комплекс
Для студентов - бакалавров
направления 080100.62 «Экономика»
Уфа 2010
УДК 657
ББК 65.052
Б 91
Рецензент: Бакирова Р.Р., к.э.н., доцент Башкирского кооперативного института
Составитель: Михайлова Ю.В., к.э.н., доцент
Б 91 Финансовый риск-менеджмент: учебно-методический комплекс. – Уфа: РИО БАГСУ, 2010. – 94 с.
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом БАГСУ.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент» составлен в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 080100.62 «Экономика» и предназначен для студентов профиля «Финансы и кредит» БАГСУ.
Учебно-методический комплекс содержит необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы: пояснительную записку, рабочую программу дисциплины, тематику практических занятий, методические указания для выполнения контрольной работы; задания для контрольной работы, итоговые тесты; экзаменационные вопросы, словарь терминов; методические рекомендации для преподавателей, список рекомендуемой литературы.
УДК 657
ББК 65.052
© Михайлова Ю.В., 2010
СОДЕРЖАНИЕ
3
Пояснительная запИСКА 4
1. Рабочая программа дисциплины 6
1.1. Цели и задачи дисциплины 6
1.2 Объемы учебной нагрузки и виды учебной работы 7
по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент» 7
1.3Учебно-тематический план лекций и практических занятий. 8
1.4 Содержание дисциплины 8
1.5 Методические рекомендации к изучению дисциплины «Финансовый риск-менеджмент». 14
2. Учебно-методические материалы лекционного курса и практических занятий. 17
3. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 65
3.1 Цель и задачи выполнения контрольной работы 65
3.2. Список тем контрольных работ 66
3.3 Задания к практической части контрольной работы 67
4. Перечень вопросов К ЗАЧЕТУ 79
по дисциплине «ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 79
5.Тестовые задания 81
6. Словарь терминов 91
7. Методические рекомендации 93
для преподавателей 93
8. Список рекомендуемой литературы 94
8.1. Нормативная литература 94
94
8.2 Основная литература 94
8.3 Дополнительная литература 95
- Финансовый риск-менеджмент
- Пояснительная запИска
- 1. Рабочая программа дисциплины
- 1.1. Цели и задачи дисциплины
- 1.2 Объемы учебной нагрузки и виды учебной работы по дисциплине «Финансовый риск-менеджмент»
- 1.3Учебно-тематический план лекций и практических занятий.
- 1.4 Содержание дисциплины
- Тема 1. Предмет, методы и задачи управления риском
- Тема 2. Концепция финансового риск-менеджмента
- Тема 3. Классификация финансовых рисков
- Тема 4. Финансовая среда предпринимательства и ее анализ
- Тема 5. Методы анализа и система количественных оценок финансового риска.
- Тема 6. Методы экспертных оценок при измерении финансового риска.
- Тема 7. «Финансовый риск-менеджмент» в предпринимательской деятельности.
- Тема 8. Учет финансового риска при принятии управленческих решений.
- Примерный перечень практических занятий
- 1.5 Методические рекомендации к изучению дисциплины «Финансовый риск-менеджмент».
- Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- 2. Учебно-методические материалы лекционного курса и практических занятий.
- Тема 1. Предмет, методы и задачи управления риском.
- Вопрос 1. Понятие и сущность риска.
- Вопрос 2. Объективная и субъективная основы риска.
- Вопрос 3. Черты и функции риска.
- Вопрос 4. Роль финансового менеджера в управлении риском.
- Тема 2 Концепция финансового риск-менеджмента
- 1.Основные теории риск-менеджмента.
- 2. Парадигма «риск-менеджмента».
- 3. Концепция приемлемого риска.
- Вопрос 1. Основные теории риск-менеджмента.
- Вопрос 2 Парадигма «риск-менеджмента»
- Вопрос 2 Концепция приемлемого риска.
- Тема 3 Классификация рисков
- 1.Анализ существующих классификаций финансовых рисков.
- 2. Экспертный метод построения классификации рисков.
- 3. Блочный принцип построения классификации риска.
- Вопрос 1. Анализ существующих классификаций финансовых рисков.
- Вопрос 2. Экспертный метод построения классификации рисков.
- Вопрос 3. Блочный принцип построения классификации риска.
- Работа с тестами
- Тема 4. Финансовая среда предпринимательства и ее анализ
- Вопрос 1. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность.
- Вопрос 2. Финансовая микросреда
- Вопрос 3. Финансовая макросреда
- Вопрос 4. Показатели сложности и динамики внешней среды
- Тема 5. Методы анализа и система количественных оценок финансового риска.
- Вопрос 1. Вероятность как показатель риска. Характеристики риска.
- Вопрос 2. Количественный и качественный анализ риска.
- Вопрос 3. Статистические методы анализа риска.
- Вопрос 4. Шкалы риска и характеристика их градаций.
- Вопрос 5. . Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска.
- Тема 6. Методы экспертных оценок при измерении финансового риска.
- 1. Характеристика и экспертных методов оценки риска.
- 2. Классификация экспертных процедур.
- 3. Общая схема экспертизы.
- Вопрос 1. Характеристика и экспертных методов оценки риска.
- Вопрос 2. Классификация экспертных процедур.
- Вопрос 3. Общая схема экспертизы.
- Работа с тестами
- Тема 7. «Финансовый риск-менеджмент» в предпринимательской деятельности.
- Вопрос 1. Сущность и содержание финансового риск-менеджмента.
- Вопрос 2. Организация и информационное обеспечение финансового риск-менеджмента.
- Вопрос 3. Методы управления риском.
- Вопрос 4. Стратегия финансового риск-менеджмента.
- Тема 8. Учет риска при принятии управленческих решений.
- Вопрос 1. Принятие решений в условиях риска.
- Вопрос 2. Принятие решений в условиях неопределенности.
- Вопрос 3. Сравнительная оценка вариантов решений с учетом риска.
- Вопрос 4. Учет риска при инвестировании капитальных вложений.
- Тема 9. Методы минимизации в финансовом риск-менеджменте.
- 1. Основные методы снижения финансовых рисков.
- 2. Выбор методов снижения риска.
- 3. Страхование – основной прием финансового риск-менеджмента.
- Вопрос 1. Основные методы снижения финансовых рисков.
- Вопрос 2. Выбор методов снижения риска.
- Вопрос 3. Страхование – основной прием финансового риск-менеджмента.
- 3. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «финансовый риск-менеджмент»
- 3.1 Цель и задачи выполнения контрольной работы
- 3.2. Список тем контрольных работ
- 3.3 Задания к практической части контрольной работы
- 4. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «финансовый риск-менеджмент»
- Уровень требований и критерии оценок
- Тестовые задания вариант 1
- 6. Словарь терминов
- 7. Методические рекомендации для преподавателей
- 8. Список рекомендуемой литературы
- 8.1. Нормативная литература
- 8.2 Основная литература
- 8.3 Дополнительная литература
- Ресурсы internet
- Дополнительные адреса