Вопрос 3. Общая схема экспертизы.

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

- подбор экспертов и формирование экспертных групп;

- формирование вопросов и составление анкет;

- работа с экспертами;

- формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов;

- анализ и обработка экспертных оценок.

Проблема экспертных оценок имеет самостоятельное теоретическое и прикладное значение и далеко выходит за рамки проблем предпринимательского риска. Для ее решения используются специальные экономико-математические методы и методы системного анализа.

При проведении экспертных процедур собранные экспертами данные необходимо упорядочить, систематизировать, а также определить согласованность действий экспертов.

Для определения достоверности экспертных оценок рассчитывают степень согласованности мнений экспертов через коэффициент конкордации:

(7),

где - коэффициент конкордации;

- фактическая дисперсия суммарных оценок, данных экспертами;

- дисперсия суммарных оценок, в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают.

Чем ближе значение коэффициента к 1, тем более согласованно мнение экспертов. Считается, что 0,5 означает. Что действия экспертов в большей степени согласованы, чем не согласованы.

При проведении экспертных процедур важная роль отводится организаторам экспертизы, которые определяют: постановку проблемы, цели и задачи экспертизы, ее границы и основные этапы, разработка процедур экспертизы, отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование групп экспертов.

От правильной организации экспертизы зависит эффективность результатов и достоверность экспертных оценок.

Вопросы для самоконтроля:

1.Характеристики экспертных методов оценки

2. Классификация методов субъективных оценок финансового риска

3. Абсолютные характеристики риска.

4.Достоинства и недостатки индивидуальных методов оценок финансового риска.

5. Достоинства и недостатки групповых методов оценок финансового риска.

6. Сущность метода коллективной генерации идей.

7. Сущность метода Дельфи.

8. Характеристика общей схемы экспертизы.

9. Феномен сдвига риска .

10. Оценка достоверности экспертных оценок.

Практическое занятие по теме «Методы экспертных оценок при измерении финансового риска».

Задание 1.

На основе сведений о деятельности организации определить ранги важности рисков по венчурному проекту по Вашему предприятию:

Установить шкалу оценок от1 до 5.

«1» - наименее важный риск;

«5» - наиболее важный риск.

Сделать выводы о согласованности мнений экспертов на Вашем предприятии.

Принять управленческое решение о возможности использования их оценок в финансовом риск-менеджменте.

Задание 2.

На основе сведений о деятельности организации определить степень согласованности решений экспертов по принимаемому венчурному проекту, если имеются данные по определению рангов важности:

При полностью согласованном мнении экспертов, каждый из них присвоил:

- риску производственному – 3 балла;

- риску коммерческому – 2 балла;

- риску кредитному – 4 балла;

- риску организационному – 1 балл;

- риску инновационному – 5 баллов.

Сформулировать выводы о значимости видов предпринимательского риска на основе рангов важности.

Принять управленческое решение в финансовом риск-менеджменте: согласованно ли мнение экспертов.

Задание 3.

На основе сведений о деятельности организации рассчитать критерии степени финансового риска.

Имеются данные на предприятии, приняв решение о целесообразности выпуска одного из двух новых видов продукции:

1 вид – кофе «Nescafe»

2 вид – кофе «Carte noire»

Обосновать принимаемое управленческое решение.

Задание 4.

На основе сведений о деятельности автомобильного завода определить наиболее привлекательный выпуск автомобилей.

Вероятность получения прибыли по всем стратегиям одинакова.

Имеются данные о величине прибыли при выпуске нескольких изделий автомобильного завода:

Обосновать принимаемое управленческое решение.