Вопрос 2. Количественный и качественный анализ риска.

В управлении финансовыми рисками применяется вся совокупность современного методологического аппарата.

Для выявления факторов риска и их качественной и количественной характеристики осуществляют анализ риска.

Анализ риска – это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность получения дополнительного дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска.

В риск-менеджменте применяют количественный и качественный анализ риска.

Количественный анализ позволяет определить количественные характеристики риска: оценить величину риска; определить размер количественного влияния факторов на величину риска; оценить отдельные стороны деятельности предприятия с позиции риска; выявить величину ущерба от наступления риска; определить возможность достижения цели и разработать стратегии с учетом риска.

К количественным методам относятся статистические, методы математического моделирования, методы финансового анализа.

Применение методов количественного анализа дает более точную оценку риска по сравнению с методами качественного анализа.

Для выявления факторов риска, их качественной характеристики, позиционирования предприятия на рынке, разработки на основе этого стратегии организации используют методы качественного анализа. К ним относятся: экспертные методы, СВОТ- анализ, АВС- анализ.

Методы качественного анализа отличаются значительной простотой, но не дают количественного измерения характеристик финансового риска.

Существует группа пограничных методов – условно-количественных методов, в основе которых лежит использование бальных и шкальных оценок риска, его степени и диапазона.

Риск можно оценить при помощи интервальных и точечных показателей.

При принятии решений в условиях неопределенности используют ряд критериев (критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица и др.), выбор которых зависит от характера задачи, цели, ограничений и склонности к риску лиц, принимающих управленческие решения.