143. Динамические эконометрические модели

Эконометрическая модель относится к динамической модели, если в момент ti она учитывает значение входящих в нее переменных как в тек момент ti, так и в предш и i-1, и i-2 и т.д.

Различают два класса динамическим моделей

Модель с распределенными лагами (модель полиноминальных лагов, модель геометрических лагов)

Это модели, содержащие в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные.

величина К называется лагом

Авторегрессионыне модели (модель неполной корректировки или частичного приспособления, модель адаптивных ожиданий, смешанная модель)

это модели, уравнения которых в качестве лаговых объясняющих переменных включают значения зависимых переменных.

в модели 1 экзогенные переменные или регрессоры не коррелированы с ошибками (при условии х детерм), поэтому для оценки можно исп метод наим квадратов

В модели 2 рагрессор У i-1 зависит от Еi-1 и т.д.,поэтому нарушается условие о независимости остатков и экзогенных переменных

Поэтому оценки, полученные по МНК будут смещенными.