logo search
Ответы по ГЭК 2010 г новые

1. Банковские риски, их понятие и классификация.

Сущность и экономическая природа банковских рисков. Основные виды банковских рисков. Причины возникновения банковских рисков в российской банковской практике.

Банковский риск – это характеристика деятельности банка, которая отображает неопределенность исхода ситуации и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Такие последствия приводят к потерям следующих видов:

    1. Косвенные финансовые потери (недополучение доходов в результате нерационального размещения средств).

    2. Рост расходов выше намеченного уровня в результате повышения процентных ставок по депозитам и увеличения разного рода расходов.

    3. Прямые финансовые потери (проявляются в виде убытка, как результат финансово-хозяйственной деятельности банка, что приводит к снижению капитала и сокращению инвестиционных средств в кредит, ценные бумаги и другие доходные операции.

Причины возникновения банковских рисков:

  1. Постановка новых задач не соответствующих опыту банка.

  2. Невозможность предвидения отдельных событий носящих случайный характер.

  3. Целенаправленное противодействие конкурентов.

  4. Отсутствие, недостоверность и противоречивость информации для принятия правильного управленческого решения.

  5. Психологические характеристики руководителя принимающего решение.

  6. Некачественный банковский менеджмент (недостаточный уровень знаний в условиях неопределенности и риска).

Области риска:

  1. Безрисковая область: отсутствие всяческих потерь при совершении операций (min допустимое значение плановой прибыли определено, а max не определено).

  2. Область допустимого риска: уровень потерь, который не превышает размер плановой прибыли (в худшем случае банк не получат прибыли, но его доходы будут окуплены, в наибольшем случае банк получит прибыль, но ниже планового уровня).

  3. Область недопустимого риска: характеризует уровень потерь, которые приводят к убытку абсолютная величина которого не превышает размер плановой прибыли.

  4. Область критического риска: ассоциируется с потерями, которые приводят к банковским рискам (в банковской практике не платежеспособность банка объявляется, если Н1 становиться меньше 2-х процентов при норме 10 или 11 процентов. Отзыв лицензии.

Классификация банковских рисков:

  1. в зависимости от характера внешних источников:

внешние риски – это риски обусловленные воздействием ситуации возникновение и развитие которых не связанно с деятельностью банка и их клиентов:

  1. В зависимости от характера внутренних факторов (микроэкономические риски) – это риски обусловленные деятельностью самого банка, его внутренней политики, а также деятельностью клиентов и других контрагентов, а также контактной аудиторией (это любые физические лица и социальные группы, а также юридические лица, которые проявляют к банку реальный или потенциальный интерес, влияют на ее деловую активность и эффективность деятельности).

Типы контактных аудиторий:

- благожелательные – это экономические субъекты, которые активно сотрудничают с банком и заинтересованы в его успешном развитии (сотрудники, собственники, постоянные клиенты).

- искомые – это субъекты благодаря которым банк существует и развивается (самые различные контрагенты).

- нежелательные это экономические субъеты, которые деятельностью мешают развитию банка (кокуренты).

Виды внешних рисков:

  1. Риск несбалансированности ликвидности, при котором нарушена структура актива и пассива по срокам, в результате чего у банка возникает проблемы в выполнением текущих обязательств.

  2. Риск управления персоналом – возникает в результате неудовлетворительной организации процесса управления банком в результате недостаточной подготовки персонала, превышение работками банка своих полномочий, что приводит к оттоку клиентов.

  3. Информационные риски: связаны с процессом сбора обработки и передачи информации на разные уровни управления банком , а также с внедрением и заменой компьютерной техники.

  4. Риски потери управления банком: возникают на уровне филиалов, отделений и подразделениях.

  5. Риски управления материальными ресурсами: связаны с приобретением и использованием основного капитала банка. С одной стороны не достаточность материальной базы снижает качество обслуживания клиентов и способствует их оттоку. С другой стороны излишние вложения в основной капитал в дальнейшем приводят к дополнительным расходам на содержание.

Методы управления банковскими рисками:

  1. Избежание возможных рисков: представляют собой отказ от проведения всяческих мероприятий связанны с риском.

  2. Лимитирование концентрации финансовых рисков: осуществляется через введение экономических нормативов (нормативы ЦБ РФ( max размер кредитного риска на одного заемщика – 25% от капитала банка), а также внутренние нормативы (min размер собственного капитала клиента в кредитной сделке – около 30%).

  3. Хеджирование : представляю собой механизм распределения риска меду покупателем и продавцом производных финансовых инструментов.

  4. Диверсификация: заключается в распределении ресурсов меду различными видами банковской деятельности:

вертикальная – предполагает распределение средств меду различными сегментами финансового рынка;

горизонтальная – размещение ресурсов в различные продукты на одном сегменте финансового рынка (инвестиционный кредит, ипотечный кредит).

  1. Страхование – представляет собой передачу риска третьему лицу, клиент банка в этом случае несет дополнительные расходы в целях избегания риска.

5.1 самофинансирование – в роли страховщика, выступает сам банк, который создает страховые фонды и различные резервы для покрытия непредвиденных расходов и убытков.