logo
Ответы по ГЭК 2010 г новые

10. Риск в международных операциях банка.

Основные факторы, определяющие риски в международных, кредитных и фондовых операциях. Оценка уровня риска при международных операциях.

Международный банковский бизнес связан с оценкой, управлением и принятием рисков. Выделяют такие основные виды рисков, как юридический риск, системный риск, риск представительства и репутации, риск контрагента, риск ликвидности и операционный риск.

Юридический риск возникает тогда, когда банк не может обеспечить принудительного выполнения контракта другой стороной. Юридический риск содержит также риск потерь от неправильного оформления документов контракта, а также от нарушения кодексов правил ведения бизнеса и от того, что противоположная сторона заключила соглашение, не имея на то достаточных полномочий. Указанный вид риска лучше всего руководствуется через четкую организацию менеджмента в банка, в том числе обеспечения адекватных юридических ресурсов.

Системный риск связан с:

Риск репутации — это риск возникновения существенных отрицательных изменений в публичной мысли о банке, который может привести к критическим потерям в привлечении денежных ресурсов и клиентов. Риск репутации может быть обусловлен действиями, которые создают постоянный отрицательный имидж, который касается всех операций банка, вследствие чего подрывается его репутация на определенном рынке. Риск репутации может возникнуть как в результате действий банка, так и в результате операций третьей стороны.

Риск контрагента является разновидностью кредитного риска, который касается ситуаций текущих финансовых взаимоотношений с партнером. Например, он может возникать при расчетах за ценными бумагами как риск расчетов - достоверности того, что другие участники рынка не смогут осуществить расчет по соглашению, или риск того, что клиринговая палата не сможет выполнить гарантий за расчетами за соглашениями в связи с невыполнением своих обязательств отдельными участниками.

Международный банк должен давать полноценную оценку кредитного риска контрагентов перед заключением с ними соглашений, которые могут быть связаны с важной экспозицией потерь. С этой целью он должен получить от контрагентов и оценить такие виды информации:

при начальной кредитной оценке:

а) данные о материально значащих финансовых и партнерских отношениях контрагента с другими сторонами;

б) конкретные торговые и инвестиционные стратегии и распределение активов;

в) описание операционного процесса, в том числе процедуры оценки, обработки и урегулирование соглашений;

г) информацию о стратегиях управления рисками, процедуры риска-менеджмента, методы измерения риска;

на постоянной основе:

а) состояние счета капиталов;

б) финансовое состояние;

в) склонность к рыночному риску;

г) оценки риска ликвидности активов и риска привлечения средств для поддержания ликвидности;

д) материально значащие события.

Объем, качество и своевременность предоставленной информации должны быть постоянно действующими факторами, которые учитываются при определении объемов и условий долговых обязательств.

Банк, который осуществляет международные банковские операции, должен осуществлять непрерывный мониторинг своего риска и риска своих больших контрагентов на основе использования интегрированной системы, которая включает:

управление риском;

регулярные и твердые оценки риска ликвидности, которые учитывают сроки, стабильность и объемы привлечения денежных ресурсов, степень надежности на обеспечение и потенциал рыночных потерь, в том числе эффект частичной ликвидации рыночных активов;

банк и его большие контрагенты должны быть готовыми предоставить информацию о методологии и оценке рыночного риска,

а также риска ликвидности.

Банк должен обеспечить необходимый уровень квалификации и опыта рисков-менеджеров и их доступ к аналитическим ресурсам в области деривативов и других финансовых инструментов и к экспертным ресурсам, которые могут влиять на степень адекватности и развития риска-менеджмента и его методов.