10. Риск в международных операциях банка.

Основные факторы, определяющие риски в международных, кредитных и фондовых операциях. Оценка уровня риска при международных операциях.

Международный банковский бизнес связан с оценкой, управлением и принятием рисков. Выделяют такие основные виды рисков, как юридический риск, системный риск, риск представительства и репутации, риск контрагента, риск ликвидности и операционный риск.

Юридический риск возникает тогда, когда банк не может обеспечить принудительного выполнения контракта другой стороной. Юридический риск содержит также риск потерь от неправильного оформления документов контракта, а также от нарушения кодексов правил ведения бизнеса и от того, что противоположная сторона заключила соглашение, не имея на то достаточных полномочий. Указанный вид риска лучше всего руководствуется через четкую организацию менеджмента в банка, в том числе обеспечения адекватных юридических ресурсов.

Системный риск связан с:

• сценарием, когда распад фирмы, сегмента или рынка системы расчетов может вызвать «эффект домино» на финансовых рынках, разрушая одно финансовое учреждение за другой. Другими словами, катастрофа одной фирмы может вызвать разрушительные процессы как отдельных сегментов финансового рынка, так и финансового рынка в целом;

• «кризисом доверия» среди инвесторов, которые создают ситуацию неликвидности на рынке.

• Риск представительства (агентский риск) определяется конфликтом интересов между владельцами (кредитной организацией и ее акционерами) и персоналом. Дело в том, что специалисты, руководствуясь собственным интересом, могут принимать решение, которые противоречат основным стратегическим целям банка. Обуславливает это недостаточностью стимулов, низкой оплатой труда.

Риск репутации — это риск возникновения существенных отрицательных изменений в публичной мысли о банке, который может привести к критическим потерям в привлечении денежных ресурсов и клиентов. Риск репутации может быть обусловлен действиями, которые создают постоянный отрицательный имидж, который касается всех операций банка, вследствие чего подрывается его репутация на определенном рынке. Риск репутации может возникнуть как в результате действий банка, так и в результате операций третьей стороны.

Риск контрагента является разновидностью кредитного риска, который касается ситуаций текущих финансовых взаимоотношений с партнером. Например, он может возникать при расчетах за ценными бумагами как риск расчетов - достоверности того, что другие участники рынка не смогут осуществить расчет по соглашению, или риск того, что клиринговая палата не сможет выполнить гарантий за расчетами за соглашениями в связи с невыполнением своих обязательств отдельными участниками.

Международный банк должен давать полноценную оценку кредитного риска контрагентов перед заключением с ними соглашений, которые могут быть связаны с важной экспозицией потерь. С этой целью он должен получить от контрагентов и оценить такие виды информации:

при начальной кредитной оценке:

а) данные о материально значащих финансовых и партнерских отношениях контрагента с другими сторонами;

б) конкретные торговые и инвестиционные стратегии и распределение активов;

в) описание операционного процесса, в том числе процедуры оценки, обработки и урегулирование соглашений;

г) информацию о стратегиях управления рисками, процедуры риска-менеджмента, методы измерения риска;

на постоянной основе:

а) состояние счета капиталов;

б) финансовое состояние;

в) склонность к рыночному риску;

г) оценки риска ликвидности активов и риска привлечения средств для поддержания ликвидности;

д) материально значащие события.

Объем, качество и своевременность предоставленной информации должны быть постоянно действующими факторами, которые учитываются при определении объемов и условий долговых обязательств.

Банк, который осуществляет международные банковские операции, должен осуществлять непрерывный мониторинг своего риска и риска своих больших контрагентов на основе использования интегрированной системы, которая включает:

управление риском;

регулярные и твердые оценки риска ликвидности, которые учитывают сроки, стабильность и объемы привлечения денежных ресурсов, степень надежности на обеспечение и потенциал рыночных потерь, в том числе эффект частичной ликвидации рыночных активов;

банк и его большие контрагенты должны быть готовыми предоставить информацию о методологии и оценке рыночного риска,

а также риска ликвидности.

Банк должен обеспечить необходимый уровень квалификации и опыта рисков-менеджеров и их доступ к аналитическим ресурсам в области деривативов и других финансовых инструментов и к экспертным ресурсам, которые могут влиять на степень адекватности и развития риска-менеджмента и его методов.