К вопросу о банковской марже и процентном спрэде

Шаинов Р.C., ст-т гр. Фс-08-5

Научный рук.: м.э., ст. преподаватель Тимошина Т.П.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

(Казахстан, г. Петропавловск)

Динамика активов АО «Банк ЦентрКредит», приносящих доход и обязательств банка, связанных с выплатой вознаграждения приведена на рисунке 1. Отметим, что в 2010-2011 гг. обязательства превышают активы – это негативный фактор, ведущий к падению процентной маржи банка.

Рис. 1. Динамика активов банка, приносящих доход и обязательств банка, связанных с выплатой вознаграждения за 2007-2011 гг., тыс. тенге

За период с 2007 года по 2011 год активы, приносящие доход выросли с 733730503,6 тыс. тенге до 988136770,3 тыс. тенге или на 254406267 тыс. тенге, темп прироста 35%. Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 702221262,9 тыс. тенге до 1023368413 тыс. тенге или на 321147150 тыс. тенге, темп прироста 46%. То есть опережает темп прироста активов на 11%, что является негативно влияющим на процентную маржу фактом.

Рис. 2. Динамика доходов, связанных с получением вознаграждения, расходов, связанных с выплатой вознаграждения, чистого дохода, связанного с получением вознаграждения в банке за 2007-2011 гг., тыс. тенге

На рисунке 2 показано, что доходы банка, связанные с получением вознаграждения, росли опережающими темпами в 2008-2009 гг., тогда как расходы, связанные с выплатой вознаграждения росли дольше до 2010 г. Доходы, связанные с получением вознаграждения выросли с 46063771 тыс. тенге до 84143199 тыс. тенге или на 38079428 тыс. тенге, темп прироста 83%. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 27122104,75 тыс. тенге до 61389816 тыс. тенге или на 34267711 тыс. тенге, темп прироста 126%. Таким образом, темп прироста расходов опережал темп прироста доходов на 43%. Следовательно, чистый доход, связанный с получением вознаграждения вырос с 18941666 тыс. тенге до 22753383 тыс. тенге или на 3811716,8 тыс. тенге, темп прироста лишь 20%.

Следовательно, наблюдаем проседание чистого дохода, связанного с получением вознаграждения в 2010 году и падение процентной маржи банка с 5,92% при средней процентной марже по БВУ РК 4,09% в 2009 г. до 1,11% при 3,03% по БВУ РК в 2010 г. (рисунок 3). Так процентная маржа банка за пять лет сократилась на 0,28% с 2,58% до 2,30%, тогда как в целом по БВУ РК за тот же период она выросла на 0,83% с 2,93% до 3,76%. Эта тенденция является негативной для банка и свидетельствует об ухудшении его функционирования по сравнению с банковским сектором страны в целом.

Рис. 3. Динамика процентной маржи банка и БВУ РК за 2007-2011 гг., %

Рис. 4. Динамика процентного спрэда банка и БВУ РК за 2007-2011 гг., %

Аналогичную ситуацию наблюдаем с процентным спрэдом (рисунок 4).

Процентный спрэд банка сократился на 0,83% с 2,42% до 1,58% за период с 2007 г. по 2011 г. Тогда как по БВУ РК наблюдаем сокращение спрэда на 1,06% с 2,62% до 1,56%.