К вопросу о процентной марже банка

Бримжанова Б.С., ст-ка гр. Фс-08-5

Научный рук.: м.э., ст. преподаватель Тимошина Т.П.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

(Казахстан, г. Петропавловск)

АО «Народный банк Казахстана» является системообразующим банком страны. За период 5 лет отмечаем рост всех показателей банка, участвующих в расчёте процентной маржи и спрэда, а также самих этих расчётных показателей (рисунки 1, 2, 3, 4).

Рис. 1. Динамика активов банка, приносящих доход и обязательств, связанных с выплатой вознаграждения за 2007-2011 гг., тыс. тенге

Так активы, приносящие доход выросли с 1125424360 тыс. тенге до 1915357929 тыс. тенге или на 789933569,6 тыс. тенге, темп прироста 70%. Обязательства, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 1037750200 тыс. тенге до 1857433784 тыс. тенге или на 819683584,8 тыс. тенге, темп прироста 79%. Опережающие темпы роста обязательств против активов негативно влияют на процентную маржу банка (рисунок 3). В 2010 г. замедлился её рост, а в 2011 г. наблюдаем снижение ниже уровня кризисного2009 г.

Рис. 2. Динамика доходов банка, связанных с получением вознаграждения, расходов банка, связанных с выплатой вознаграждения, чистого дохода, связанного с получением вознаграждения за 2007-2011 гг., тыс. тенге

Доходы, связанные с получением вознаграждения в 2007 г. выросли с 63574684,3 тыс. тенге до 165684225 тыс. тенге или на 102109540,7 тыс. тенге, темп прироста 161%.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения выросли с 29093100,3 до 80225306 тыс. тенге или на 51132205,67 тыс. тенге, темп прироста 176%. Отметим, что темпы прироста расходов опережали темпы прироста доходов – это негативный факт в деятельности банка, влияющий процентную маржу и на рентабельность.

Чистый доход, связанный с получением вознаграждения вырос с 34481584 тыс. тенге до 85458919 тыс. тенге или на 50977335 тыс. тенге, темп прироста 148%.

Процентная маржа банка за анализируемый период выросла с 3,06% до 4,46% или на 1,40%, отметим, что она превышает значения процентной маржи банковского сектора за весь период, кроме 2008 г. Существенный разрыв в 2009-2011 гг., когда банк получал различные виды государственной поддержки, особенно в 2010 году.

Рис. 3. Динамика процентной маржи банка и банковского сектора за 2007-2011 гг., %

Рис. 4. Динамика процентного спрэда банка и банковского сектора за 2007-2011 гг., %

Такая же ситуация и с процентным спрэдом в банке (рисунок 4): за период он вырос с 2,85% до 3,21% или на 0,36%. Проседание спрэда банка в 2008 г., существенный разрыв с банковским сектором в 2010 г.