Как самостоятельно рассчитать основные статистические показатели для услуги памм-счет

Набокова С.Ю., 4 курс, специальность 050602-Информатика

Научный рук.: к.т.н., доцент Куликова В.П.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

(Казахстан, г. Петропавловск)

Чтобы воспользоваться услугой памм-счет, предоставляемой, к примеру, компанией Альпари (www.alpari.ru), необходимо выбрать управляющего из рейтинга памм-счетов. Для простоты выбора, будущий инвестор может основываться на результатах мониторинга в соответствии с рисунком 1.

Рис. 1. Пример мониторинга памм-счета

Но чтобы понять, что означают эти показатели, порой легче самостоятельно найти их хотя бы раз, в этом нам поможет, входящий в наиболее широко распространенный программный пакет Microsoft Office, табличный процессор Excel. Для высчитывания статистических показателей нам необходимо работа с таблицей, расчет формул и применение некоторых функций. Excel располагает нужными инструментами для решения подобного круга задач. Еще один, но весомый плюс заключается в том, что данные игр с сайта можно скачать в формате Excel (.xls), а это означает, что не придется вбивать данные, достаточно скачать и можно приступать к их обработке.

Возьмем для примера и рассмотрим мониторинг одного из управляющих в рейтинге памм-счетов: мониторинг ПАММ-счета № nolose:202056(improved method) / суточный. Основные статистические показатели его игры уже рассчитаны в соответствии с рисунком 2. Рассчитанные нами показатели в программе Excel, в идеале, должны совпасть с уже имеющимися.

Рис. 2. Показатели ПАММ-счета № nolose:202056(improved method) / суточный

Согласно формуле:

((D2+100)-(D1+100))/(D1+100) * 100%,

где D1 – доходность на начало периода;

D2 – доходность на конец периода,

произведем расчет дневной прибыли через доходность памм-счетов и добавим еще одну колонку данных в соответствии с рисунком 3.

Рис 3. Данные о доходности ПАММ-счета в программе Excel

Текущая доходность ПАММ-счета – это последний показатель дохода в статистике данных о доходности ПАММ-счета в соответствии с рисунком 4 он равен 2923,70% как и на рисунке 2.

Рис. 4. Данные о доходности ПАММ-счета

№ nolose:202056(improved method) / суточный

Означает этот показатель только то, что если бы Вы доверили свои деньги управляющему с самого первого дня его опубликования результатов, то на данный момент Ваш доход составил 2923,70% от вложенных денег.

Для расчета показателей максимальной дневной прибыли и максимального дневного убытка используем встроенные функции МАКС() и МИН() и применим для колонки «дневная прибыль», рассчитанной выше. Максимальная дневная прибыль составила 64,41% и была получена 13.07.2011 г., а максимальный дневной убыток равен 45,56% и получен 27.10.2011 г. в соответствии с рисунками 5 и 6 соответственно.

Рис. 5. Максимальная дневная прибыль

Рис. 6. Максимальный дневной убыток

Средняя дневная прибыль ПАММ-счета – это показатель среднеарифметической доходности от всех дневных значений доходности выше нуля. Выражается в процентах. Для расчета этого показателя необходимо посчитать сумму всех положительных чисел (>0) для колонки «дневная прибыль» и разделить на их количество. Были использованы функции ЕСЛИ(), СУММ() и СЧЕТСЛИ(). Сложностей не возникло, этот показатель равен 13, 55%. Средний дневной убыток рассчитывается аналогично, но берется сумма всех отрицательных чисел и делится уже на их количество.

Волатильность дневной доходности ПАММ-счета – это показатель среднеарифметического от доходов и убытков, взятых по модулю (то есть без знаков плюс и минус). Все необходимое уже рассчитано, берем сумму всех дневных прибылей и убытков и делим на их количество, но помним, что 0 не учитываем.

Максимальный относительный убыток ПАММ-счета – это коэффициент, который рассчитывается при помощи двух показателей:

- точка максимальной доходности ПАММ-счета;

- точка минимальной доходности ПАММ-счета.

Этот коэффициент показывает, какой теоретический убыток мог бы получить инвестор, если бы он вошел в ПАММ-счет на его пике (максимальной доходности) и вышел из ПАММ счета на дне (в точке минимальной доходности). Этот показатель можно легко представить на графике доходности в соответствии с рисунком 7. Необходимо нарисовать самый длинный по проекции на ось доходности медвежий тренд. Если Вы попали именно в этот период, с 03.10.2011 г. по 16.01. 2012 г., то Вы потеряли и время и деньги в размере 72,40% от вложенной суммы.

Максимальная относительная прибыль ПАММ-счета – это коэффициент, который рассчитывается при помощи двух показателей:

- значение максимальной доходности ПАММ-счета;

- значение минимальной доходности ПАММ-счета.

Коэффициент наибольшей относительной прибыли ПАММ-счета показывает, какой теоретический доход мог бы получить инвестор, если бы вошел в ПАММ-счет на его минимуме и вышел из него на максимуме. На графике доходности в соответствии с рисунком 7, это уже бычий тренд. Его, на первый взгляд показалось, будет легче искать, т.к. достаточно было взять максимальные и минимальные значения доходности памм-счета и посчитать прибыль для данного интервала времени, но полученный коэффициент совпал с первоначальным только до целых чисел и равен 4876,02.

Рисунок 7. График доходности ПАММ-счета

№ nolose:202056(improved method) / суточный

Фактор восстановления ПАММ-счета – это отношение текущей доходности к максимальной относительной просадке и равно 40,38%.